三菱のシンガポール子会社、無断の石油取引で9000万ドルの損失—トレーダーは解雇

ペトロ・ダイヤモンド・シンガポールは、日本最大級の総合商社の一つである三菱商事のシンガポール拠点の石油取引子会社である。2024年、中国向け原油デリバティブを担当していたトレーダーが無断取引を行い、約9000万ドル（132億円）の損失を招いた。このトレーダーは2024年1月以降、ポジションを隠すために子会社のリスク管理システムを操作していた。

無断取引は2024年11月中旬、定例のミドルオフィスレビューの際に発覚した。三菱は迅速に対応し、トレーダーを解雇して警察に通報し、会社は正式に告訴した。損失は2024年12月に開示された。

この事案は、発覚の速さ——トレーダーは数年ではなく数か月で摘発された——と、トレーダーの手口、すなわち単に限度額を超えたのではなくリスク管理システム自体を操作した点で注目された。内部統制を備えた多角的な取引大手であっても、システムを回避する方法を知る一人のトレーダーに対して脆弱であり得ることを示した。

三菱は自動管理ではなく定例のミドルオフィスレビューでトレーダーを摘発し、解雇して警察に通報し、9000万ドルの損失を開示した。

トレーダーがリスク管理システムを操作したため、管理部門は真のポジションではなくトレーダーが望む内容を報告していた。

トレーダーは中国向け原油デリバティブを担当しており、単一市場への集中が監督上の盲点を生んでいた。

三菱は自動管理ではなく定例のミドルオフィスレビューで損失を発見した——トレーダーはシステムではなく人による確認で摘発された。

トレーダーがリスクシステムを操作できる場合、管理は単に機能していないだけでなく、虚偽を伝えている。三菱が損失を発見できたのは、システムが警報を発したからではなく、誰かが帳簿を確認したからである。

三菱はトレーダーを解雇し、シンガポール警察に通報し、正式に告訴した。会社はさらなる法的措置を検討していると述べた。この事案は、リスク管理を回避する方法を理解する内部関係者に対する取引業務の脆弱性と、自動システムに加えて定期的な人手によるレビューの重要性を浮き彫りにした。