麦格理交易员用 400 多笔虚构交易藏了 20 个月——FCA 罚 1300 万英镑，平仓耗资 5800 万美元

2020 年 6 月，麦格理伦敦金属与大宗交易台的负责人请初级交易员特拉维斯·克莱因降低他交易账本的风险。结果他反而开始在公司内部系统上记录虚构交易，以掩盖亏损头寸，2020 年 6 月到 2022 年 2 月之间录入了 400 多笔。

克莱因告诉监管机构，他「觉得自己不能让负责人失望」，这些虚构交易造成他的亏损头寸比实际更低的假象。他最常用的手法是录入清算日设在一两天之后的交易，并不断把那个日期往后滚。

FCA 认定，这些行为之所以能逃脱察觉，是因为麦格理对交易员头寸的监督和监控存在缺陷，包括一个把未来清算的轧差排除在外的期货对账流程，以及对经纪商报价的核实很薄弱。这些设计问题在交易开始前就被识别出来了，但流程基本原封未动，2020 年 7 月的一个警示信号也没有被跟进到底。

麦格理于 2022 年 2 月通过一份内部风险报告得知此事，随后两天内平掉了头寸，代价近 5800 万美元。FCA 对伦敦分行罚款 1300 万零 400 英镑，因麦格理提前达成协议而减免 30%，并禁止克莱因从事金融服务。这次事件对麦格理集团而言在财务上并不重大。